Сравнение TRD7.DE с CBU0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE).
TRD7.DE и CBU0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. CBU0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged). Фонд был запущен 22 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и CBU0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и CBU0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 1.53% | -5.07% | 9.77% | 0.77% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -1.70% | 4.58% | -0.25% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у CBU0.DE с доходностью -1.70%.
TRD7.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- -2.81%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
CBU0.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRD7.DE и CBU0.DE
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CBU0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. CBU0.DE — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
CBU0.DE
Сравнение TRD7.DE c CBU0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | CBU0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.77 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.63 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.46 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.56 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между TRD7.DE и CBU0.DE составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и CBU0.DE
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как CBU0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A | 3.52% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
CBU0.DE iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и CBU0.DE
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки CBU0.DE в -6.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и CBU0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRD7.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -6.02% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -4.20% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -2.82% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -1.59% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 1.07% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и CBU0.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.55%, в то время как у iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBU0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | CBU0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.69% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 3.53% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.38% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.70% | 5.70% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.70% | +1.67% |