PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

TRD7.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.53%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.81%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-2.60%5.25%
Разные валюты инструментов

TRD7.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.81%.

TRD7.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.83%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.79%
1 год
-2.81%
3 года*
2.72%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.47%
1 месяц
-0.17%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.57%
1 год
-2.19%
3 года*
1.57%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с SPP7.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с PRAB.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.L

Сравнение комиссий TRD7.DE и SXRL.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRD7.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

-0.29

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

-0.34

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

0.96

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.15

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

-0.24

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SXRL.DE равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.29

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.13

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.07

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и SXRL.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и SXRL.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как SXRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-14.09%

+2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-2.37%

-4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-13.50%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-1.28%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-2.89%

-2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.58%

0.73%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.55%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.35%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.32%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

7.44%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

7.88%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

7.64%

-0.27%