PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с SPP7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRD7.DE с SPP7.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE).

TRD7.DE и SPP7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRD7.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 11 янв. 2019 г.. SPP7.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и SPP7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и SPP7.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		1.47%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		0.70%-3.30%5.21%1.24%-9.75%4.98%-0.10%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SPP7.DE с доходностью 0.70%.

TRD7.DE

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.09%
1 год
-3.48%
3 года*
2.84%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

SPP7.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
-1.04%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.70%
1 год
-3.57%
3 года*
0.24%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
0.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с SYBT.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SXRL.DE
Часто сравнивают с SPP7.DE:
SPP7.DE с TLTWSPP7.DE с PR1T.DESPP7.DE с CEMF.DESPP7.DE с PRAS.DESPP7.DE с XT01.DESPP7.DE с 2B7S.DESPP7.DE с 36BD.DE

Сравнение комиссий TRD7.DE и SPP7.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPP7.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A

Доходность на риск

TRD7.DE vs. SPP7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPP7.DE
Ранг доходности на риск SPP7.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP7.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP7.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP7.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP7.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c SPP7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) и SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DESPP7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

-0.44

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.61

-0.53

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.36

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.58

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. SPP7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет -0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP7.DE равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и SPP7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DESPP7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

-0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.06

+0.30

Корреляция

Корреляция между TRD7.DE и SPP7.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и SPP7.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности SPP7.DE в 4.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A		3.52%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%
SPP7.DE
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF		4.06%4.20%3.47%4.07%1.66%0.97%1.69%2.33%1.98%1.99%0.70%

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и SPP7.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки SPP7.DE в -20.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и SPP7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TRD7.DESPP7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-20.31%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.16%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-14.56%

+4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-14.91%

+8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-10.54%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

5.06%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и SPP7.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF A (TRD7.DE) составляет 1.62%, в то время как у SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP7.DE) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPP7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRD7.DESPP7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

2.17%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

4.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

8.05%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.70%

9.17%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.37%

8.52%

-1.15%