PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRD7.DE с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD7.DE с IUSM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs -0.31%/yr for IUSM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for IUSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD7.DE и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 0.22%.

TRD7.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
-0.50%
1 год
1.03%
3 года*
2.16%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—

IUSM.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.59%
1 год
1.69%
3 года*
-0.48%
5 лет*
-0.31%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD7.DE и IUSM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		0.62%-5.07%9.77%4.23%-2.71%6.61%-1.37%6.86%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		0.22%-4.06%5.00%-0.24%-9.67%4.92%-0.18%7.53%

Correlation

The correlation between TRD7.DE and IUSM.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2019 г.

0.90

The correlation between TRD7.DE and IUSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с TRD7.DE:
TRD7.DE с PR1T.DETRD7.DE с QDVP.DETRD7.DE с PRAS.DETRD7.DE с SPP3.DETRD7.DE с TRDL.DETRD7.DE с MDBA.DETRD7.DE с SYBT.DE
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

TRD7.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD7.DE
Ранг доходности на риск TRD7.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD7.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD7.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRD7.DEIUSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.23

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
0.37

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.04

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

0.30

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

0.74

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRD7.DE vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD7.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IUSM.DE равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD7.DE и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRD7.DEIUSM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.23

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.03

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.27

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TRD7.DE и IUSM.DE

Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки IUSM.DE в -21.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и IUSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD7.DEIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.09%

-21.40%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.45%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.16%

-10.86%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.30%

-15.69%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-17.38%

+10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-10.30%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.79%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD7.DE и IUSM.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD7.DEIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.14%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

4.00%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

5.78%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.68%

8.96%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.31%

8.33%

-1.02%

Сравнение комиссий TRD7.DE и IUSM.DE

TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD7.DE и IUSM.DE

Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности IUSM.DE в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.72%3.73%3.65%2.91%1.93%0.96%1.53%2.24%2.07%1.83%1.66%1.84%
TRD7.DE
Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist		3.55%3.67%5.86%7.13%2.92%1.54%2.59%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD7.DE and IUSM.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IUSM.DE.

TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.07% for IUSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и IUSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор