Сравнение TRD7.DE с BBLL.DE
TRD7.DE (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - TRD7.DE tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD7.DE returned 2.55%/yr vs 4.31%/yr for BBLL.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TRD7.DE charges 0.06%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.
Доходность
Сравнение доходности TRD7.DE и BBLL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRD7.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 2.66%.
TRD7.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- —
BBLL.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.86%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRD7.DE и BBLL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 0.62% | -5.07% | 9.77% | 4.23% | -2.71% | 6.61% | -1.37% | 2.74% |
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.66% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
Correlation
The correlation between TRD7.DE and BBLL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between TRD7.DE and BBLL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRD7.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск
TRD7.DE
BBLL.DE
Сравнение TRD7.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRD7.DE | BBLL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 1.30 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRD7.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.57 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.29 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок TRD7.DE и BBLL.DE
Максимальная просадка TRD7.DE за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки BBLL.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD7.DE и BBLL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRD7.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.09% | -13.03% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -3.38% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.16% | -11.65% | +1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.30% | -11.65% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -7.22% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -6.14% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.61% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRD7.DE и BBLL.DE
Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRD7.DE) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что TRD7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRD7.DE | BBLL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.28% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 4.12% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.40% | 6.07% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.68% | 7.46% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.31% | 7.22% | +0.09% |
Сравнение комиссий TRD7.DE и BBLL.DE
TRD7.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRD7.DE и BBLL.DE
Дивидендная доходность TRD7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRD7.DE Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 3.55% | 3.67% | 5.86% | 7.13% | 2.92% | 1.54% | 2.59% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
TRD7.DE and BBLL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRD7.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRD7.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.DE.
TRD7.DE tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.06% for TRD7.DE and 0.07% for BBLL.DE.
Подберите оптимальное распределение для TRD7.DE и BBLL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор