PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с J13U.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLL.DE с J13U.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L).

BBLL.DE и J13U.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. J13U.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и J13U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и J13U.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.69%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		1.43%-7.11%10.82%0.43%2.14%7.18%-5.74%1.64%
Разные валюты инструментов

BBLL.DE торгуется в EUR, в то время как J13U.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения J13U.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у J13U.L с доходностью 1.43%.

BBLL.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.69%
6 месяцев
3.12%
1 год
-2.24%
3 года*
2.65%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

J13U.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.54%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.04%
1 год
-3.44%
3 года*
1.79%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с SYBT.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с BBTR.DE
Часто сравнивают с J13U.L:
J13U.L с IBTU.LJ13U.L с BBM3.LJ13U.L с BBLL.LJ13U.L с VDTY.LJ13U.L с XT01.LJ13U.L с PRIT.LJ13U.L с PR1T.L

Сравнение комиссий BBLL.DE и J13U.L

И BBLL.DE, и J13U.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)

Доходность на риск

BBLL.DE vs. J13U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
J13U.L
Ранг доходности на риск J13U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа J13U.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино J13U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега J13U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара J13U.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина J13U.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c J13U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DEJ13U.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

-0.50

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

-0.61

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.07

-0.51

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.10

-0.80

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. J13U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа J13U.L равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и J13U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DEJ13U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.50

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между BBLL.DE и J13U.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и J13U.L

Ни BBLL.DE, ни J13U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
J13U.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.18%

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и J13U.L

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, примерно равная максимальной просадке J13U.L в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и J13U.L.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLL.DEJ13U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-18.81%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-6.61%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-16.30%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-7.19%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-9.18%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

3.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и J13U.L

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF - USD (Acc) (J13U.L) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J13U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLL.DEJ13U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.76%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.09%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

7.14%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

7.69%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

7.73%

-0.46%