Сравнение BBLL.DE с IB01.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L).
BBLL.DE и IB01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IB01.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и IB01.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.69% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 2.68% | -8.05% | 12.19% | 1.78% | 7.34% | 7.48% | -7.43% | 0.99% |
Разные валюты инструментов
BBLL.DE торгуется в EUR, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBLL.DE показывает доходность 2.69%, а IB01.L немного ниже – 2.68%.
BBLL.DE
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- -2.24%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 2.78%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLL.DE и IB01.L
И BBLL.DE, и IB01.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
IB01.L
Сравнение BBLL.DE c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.DE | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | -0.30 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | -0.35 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.96 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.05 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | -0.08 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BBLL.DE и IB01.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и IB01.L
Ни BBLL.DE, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и IB01.L
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, примерно равная максимальной просадке IB01.L в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и IB01.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLL.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -0.91% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.52% | -0.09% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -0.29% | -11.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.20% | 0.00% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -0.08% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 0.01% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и IB01.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) имеют волатильность 2.05% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.14% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 4.23% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.16% | 7.55% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.61% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 7.42% | -0.15% |