PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBLL.DE с SYBT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBLL.DE с SYBT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE).

BBLL.DE и SYBT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. SYBT.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury. Фонд был запущен 3 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BBLL.DE и SYBT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBLL.DE и SYBT.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		2.12%-7.37%11.29%1.32%7.29%8.35%-8.23%1.14%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		1.43%-5.48%6.46%0.26%-7.00%5.72%-1.94%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SYBT.DE с доходностью 1.43%.

BBLL.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
0.87%
С начала года
2.12%
6 месяцев
2.84%
1 год
-3.26%
3 года*
2.40%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

SYBT.DE

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.67%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.81%
1 год
-4.12%
3 года*
0.45%
5 лет*
0.03%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с BBTR.DE
Часто сравнивают с SYBT.DE:
SYBT.DE с AGGHSYBT.DE с GOVTSYBT.DE с PGTQXSYBT.DE с 2B7S.DESYBT.DE с QDVP.DESYBT.DE с 36BD.DESYBT.DE с SPP3.DE

Сравнение комиссий BBLL.DE и SYBT.DE

BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYBT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

BBLL.DE vs. SYBT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
SYBT.DE
Ранг доходности на риск SYBT.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBT.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBT.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBT.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBT.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBLL.DE c SYBT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBLL.DESYBT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.54

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.57

-0.66

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.45

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.66

-0.69

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBLL.DE vs. SYBT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBLL.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYBT.DE равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBLL.DE и SYBT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBLL.DESYBT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между BBLL.DE и SYBT.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBLL.DE и SYBT.DE

BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBT.DE
SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF		3.60%3.70%2.94%2.22%1.31%0.92%1.98%3.24%1.58%1.66%1.29%1.25%

Просадки

Сравнение просадок BBLL.DE и SYBT.DE

Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки SYBT.DE в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и SYBT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BBLL.DESYBT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.03%

-17.66%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-7.88%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.65%

-13.06%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-12.80%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.55%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

5.08%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BBLL.DE и SYBT.DE

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (SYBT.DE) имеют волатильность 2.03% и 1.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBLL.DESYBT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.17%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

7.61%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.47%

8.20%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

7.77%

-0.50%