Сравнение BBLL.DE с JREM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE).
BBLL.DE и JREM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JREM.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и JREM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и JREM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.12% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
JREM.DE JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 8.08% | 19.77% | 12.75% | 4.21% | -15.62% | 4.87% | 8.43% | 8.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 8.08%.
BBLL.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
JREM.DE
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLL.DE и JREM.DE
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JREM.DE в 0.30%.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
JREM.DE
Сравнение BBLL.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.DE | JREM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | 1.45 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | 1.96 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.61 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 9.27 | -9.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 1.45 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.43 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BBLL.DE и JREM.DE составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и JREM.DE
Ни BBLL.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и JREM.DE
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и JREM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLL.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -30.28% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -13.91% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -25.75% | +14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -6.84% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.90% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 3.04% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и JREM.DE
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) составляет 2.03%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | JREM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 7.90% | -5.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 13.60% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 18.83% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 16.46% | -8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 18.80% | -11.53% |