Сравнение BBLL.DE с SPP3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE).
BBLL.DE и SPP3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBLL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. SPP3.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.DE и SPP3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBLL.DE и SPP3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 2.12% | -7.37% | 11.29% | 1.32% | 7.29% | 8.35% | -8.23% | 1.14% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 1.31% | -4.58% | 7.72% | 1.58% | -3.86% | 5.71% | -2.64% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.DE показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у SPP3.DE с доходностью 1.31%.
BBLL.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
SPP3.DE
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- -3.19%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBLL.DE и SPP3.DE
BBLL.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPP3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBLL.DE vs. SPP3.DE — Ранг доходности на риск
BBLL.DE
SPP3.DE
Сравнение BBLL.DE c SPP3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) и SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.DE | SPP3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | -0.56 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.37 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.60 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.13 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.13 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между BBLL.DE и SPP3.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.DE и SPP3.DE
BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPP3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPP3.DE SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.90% | 3.96% | 3.14% | 2.90% | 1.13% | 0.93% | 1.80% | 2.12% | 1.59% | 1.48% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.DE и SPP3.DE
Максимальная просадка BBLL.DE за все время составила -13.03%, что меньше максимальной просадки SPP3.DE в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.DE и SPP3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBLL.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.03% | -16.82% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -7.03% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.65% | -11.51% | -0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.84% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.75% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.34% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.DE и SPP3.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF (SPP3.DE) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BBLL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBLL.DE | SPP3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 1.89% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 3.85% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 7.02% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.75% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 7.39% | -0.12% |