PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с XT01.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с XT01.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs 4.09%/yr for XT01.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и XT01.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 4.62%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

XT01.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
3.04%
С начала года
4.62%
1 год
5.20%
3 года*
3.95%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и XT01.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-3.70%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		4.62%-7.30%11.24%1.44%7.11%8.43%-3.74%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and XT01.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between TRD3.DE and XT01.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DE
Часто сравнивают с XT01.DE:
XT01.DE с ERNU.LXT01.DE с IB01.LXT01.DE с VDST.LXT01.DE с UEFI.DEXT01.DE с MDBA.DEXT01.DE с SPP7.DEXT01.DE с OM3M.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XT01.DE
Ранг доходности на риск XT01.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEXT01.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.89

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.31

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.54

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

3.67

-0.40

TRD3.DE vs. XT01.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XT01.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и XT01.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и XT01.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и XT01.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEXT01.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-11.68%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-3.40%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-11.68%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-11.68%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.37%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-4.91%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.43%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и XT01.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEXT01.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.26%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

4.20%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

5.92%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

7.44%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

7.27%

+0.62%

Сравнение комиссий TRD3.DE и XT01.DE

И TRD3.DE, и XT01.DE имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и XT01.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%
XT01.DE
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TRD3.DE and XT01.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE and XT01.DE have the same expense ratio: 0.06% per year.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и XT01.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор