PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с VX6F.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с VX6F.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs -2.60%/yr for VX6F.DE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VX6F.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и VX6F.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VX6F.DE с доходностью 1.47%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

VX6F.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
0.07%
С начала года
1.47%
1 год
4.31%
3 года*
2.69%
5 лет*
-2.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и VX6F.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.78%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		1.47%0.53%-0.19%18.92%-26.90%-5.30%9.59%5.30%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and VX6F.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.07

The correlation between TRD3.DE and VX6F.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DETRD3.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с VX6F.DE:
VX6F.DE с BBTR.DEVX6F.DE с BBLL.DEVX6F.DE с SPP7.DEVX6F.DE с SXRL.DEVX6F.DE с SPP3.DEVX6F.DE с PR1T.DEVX6F.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. VX6F.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c VX6F.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEVX6F.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.55

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.80

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.81

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

2.49

+0.78

TRD3.DE vs. VX6F.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа VX6F.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и VX6F.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и VX6F.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки VX6F.DE в -38.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и VX6F.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEVX6F.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-38.93%

+25.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-5.35%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-9.02%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-36.83%

+24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-18.27%

+13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-14.85%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

1.74%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и VX6F.DE

Текущая волатильность для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VX6F.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEVX6F.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

2.26%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

6.34%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

7.89%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

12.95%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

12.04%

-4.15%

Сравнение комиссий TRD3.DE и VX6F.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VX6F.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и VX6F.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как VX6F.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%
VX6F.DE
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation		0.00%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and VX6F.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VX6F.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRD3.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.05% for VX6F.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и VX6F.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор