PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с EXHC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с EXHC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and EXHC.DE (iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while EXHC.DE tracks the eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs -1.04%/yr for EXHC.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.16%/yr for EXHC.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и EXHC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у EXHC.DE с доходностью -0.30%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EXHC.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
-0.56%
С начала года
-0.30%
1 год
-0.29%
3 года*
1.91%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
-0.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и EXHC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		-0.30%1.16%1.57%4.17%-10.23%-1.37%-0.09%-0.25%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and EXHC.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.11

The correlation between TRD3.DE and EXHC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с EXHC.DE:
EXHC.DE с TRDE.DEEXHC.DE с SYBW.DEEXHC.DE с IS05.DEEXHC.DE с LYQ6.DEEXHC.DE с XCS2.DEEXHC.DE с XUTE.DEEXHC.DE с EUN6.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. EXHC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EXHC.DE
Ранг доходности на риск EXHC.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHC.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHC.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c EXHC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEEXHC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.12

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.15

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

-0.14

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-0.32

+3.59

TRD3.DE vs. EXHC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа EXHC.DE равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и EXHC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и EXHC.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки EXHC.DE в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и EXHC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEEXHC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-14.39%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-2.06%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-2.33%

-8.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-12.55%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-7.40%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-2.91%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.90%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и EXHC.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (EXHC.DE) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXHC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEEXHC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.66%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

2.11%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

2.43%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

3.59%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

2.77%

+5.12%

Сравнение комиссий TRD3.DE и EXHC.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXHC.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и EXHC.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EXHC.DE в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHC.DE
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)		1.41%1.38%1.11%0.81%0.41%0.68%0.86%1.08%0.91%1.34%1.65%1.82%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and EXHC.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for EXHC.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EXHC.DE tracks eb.rexx Government Germany 2.5-5.5 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.16% for EXHC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и EXHC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор