- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 20 февр. 2024 г.
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) прибавил 3.7% с начала года. Текущая цена акции TRD3.DE — €34. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции TRD3.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,135.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) показал доход в 3.72% с начала года и 4.65% за последние 12 месяцев.
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность TRD3.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 янв. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 115.6 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2022 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был март 2019 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TRD3.DE закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 8 мар. 2019 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | 1.04% | 2.14% | -1.52% | 0.61% | 2.16% | 0.12% | 3.72% | |||||
| 2025 | 0.98% | 0.59% | -3.14% | -3.91% | -0.44% | -2.82% | 2.76% | -1.42% | 0.07% | 2.05% | -0.18% | -1.06% | -6.54% |
| 2024 | 2.40% | -0.08% | 0.40% | 0.70% | -0.84% | 1.88% | -0.03% | -1.04% | 0.01% | 2.00% | 3.17% | 1.15% | 10.06% |
| 2023 | -1.10% | 1.65% | -0.84% | -1.23% | 3.17% | -2.83% | -0.68% | 2.10% | 2.54% | 0.47% | -2.12% | -0.34% | 0.57% |
| 2022 | 0.41% | -0.61% | -0.18% | 4.78% | -1.17% | 1.85% | 3.07% | 0.51% | 1.63% | -1.16% | -3.86% | -2.84% | 2.12% |
| 2021 | 1.25% | 0.18% | 3.19% | -2.41% | -1.54% | 2.99% | 0.09% | 0.52% | 1.74% | -0.14% | 2.50% | -0.73% | 7.70% |
Метрики бенчмарка
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist has an annualized alpha of 0.11%, beta of 0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 11, 2019.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -10.66%), but participation in market rallies was also limited (-1.65%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.11%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -1.65%
- Участие в снижении
- -10.66%
Комиссия
Комиссия TRD3.DE составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRD3.DE имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRD3.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.66 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 9.82 | -6.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €1.29 | €1.38 | €1.58 | €1.47 | €0.74 | €0.11 | €0.43 | €0.71 |
Дивидендный доход | 3.82% | 4.18% | 4.28% | 4.20% | 2.04% | 0.31% | 1.28% | 1.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.32 | €0.00 | €0.00 | €0.31 | €0.00 | €0.63 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.38 | €0.00 | €0.00 | €0.35 | €0.00 | €0.00 | €0.33 | €0.00 | €0.00 | €0.32 | €1.38 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.39 | €0.00 | €0.00 | €0.40 | €0.00 | €0.00 | €0.39 | €0.00 | €0.00 | €0.40 | €1.58 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.34 | €0.00 | €0.00 | €0.36 | €0.00 | €0.00 | €0.39 | €0.00 | €0.00 | €0.39 | €1.47 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.17 | €0.00 | €0.00 | €0.24 | €0.00 | €0.00 | €0.28 | €0.74 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.04 | €0.00 | €0.00 | €0.03 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.00 | €0.00 | €0.02 | €0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist показал максимальную просадку в 13.49%, зарегистрированную 30 дек. 2020 г.. Полное восстановление заняло 385 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist составляет 5.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.49%дек. 2020 г. | 1y 9mo | 1y 6mo | 3y 4moмарт 2019 г. - июль 2022 г. | — |
-12.49%июль 2023 г. | 9mo 18d | 1y 4mo | 2y 1moсент. 2022 г. - нояб. 2024 г. | — |
-10.90%июль 2025 г. | 5mo 21d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-2.82%авг. 2022 г. | 26d | 12d | 1mo 8dиюль 2022 г. - авг. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-2.26%сент. 2022 г. | 5d | 11d | 16dсент. 2022 г. - сент. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| TRD3.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -50.60% | +37.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -7.57% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.90% | -23.99% | +13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.49% | -23.99% | +11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.74% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.12% | -8.68% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.05% | -0.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRD3.DE
Добавьте Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRD3.DE