PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с EXVM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с EXVM.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and EXVM.DE (iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while EXVM.DE tracks the eb.rexx Government Germany 0-1 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs 1.44%/yr for EXVM.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for EXVM.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и EXVM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у EXVM.DE с доходностью 0.82%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

EXVM.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
0.84%
С начала года
0.82%
1 год
1.67%
3 года*
2.59%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и EXVM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		0.82%2.06%3.37%2.36%-1.00%-0.83%-0.79%-0.71%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and EXVM.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

-0.01

The correlation between TRD3.DE and EXVM.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to -0.00 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с 18M1.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DETRD3.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с EXVM.DE:
EXVM.DE с NADB.DEEXVM.DE с D5BE.DEEXVM.DE с T1EU.DEEXVM.DE с TRFE.DEEXVM.DE с XBO2.DEEXVM.DE с 18M1.DEEXVM.DE с XCS2.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. EXVM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
EXVM.DE
Ранг доходности на риск EXVM.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXVM.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXVM.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXVM.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c EXVM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DEEXVM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
3.11

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
5.20

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

14.11

-12.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

54.31

-51.04

TRD3.DE vs. EXVM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EXVM.DE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и EXVM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и EXVM.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки EXVM.DE в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и EXVM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DEEXVM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-6.33%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.12%

-3.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-0.13%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-1.61%

-10.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-0.03%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.75%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.03%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и EXVM.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) (EXVM.DE) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXVM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DEEXVM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.12%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

0.36%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

0.53%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

0.51%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

0.79%

+7.10%

Сравнение комиссий TRD3.DE и EXVM.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EXVM.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и EXVM.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности EXVM.DE в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXVM.DE
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)		1.06%1.14%0.77%0.80%0.61%0.78%0.96%1.10%1.05%1.15%1.51%1.63%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and EXVM.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for EXVM.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while EXVM.DE tracks eb.rexx Government Germany 0-1 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.13% for EXVM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и EXVM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор