PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRD3.DE с 18M1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRD3.DE с 18M1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TRD3.DE (Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist) and 18M1.DE (Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - TRD3.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index while 18M1.DE tracks the FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TRD3.DE returned 2.57%/yr vs 1.74%/yr for 18M1.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TRD3.DE charges 0.06%/yr vs 0.14%/yr for 18M1.DE.

Доходность

Сравнение доходности TRD3.DE и 18M1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRD3.DE показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у 18M1.DE с доходностью 1.08%.

TRD3.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.33%
С начала года
3.72%
1 год
4.65%
3 года*
3.61%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

18M1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
0.94%
С начала года
1.08%
1 год
1.91%
3 года*
2.77%
5 лет*
1.74%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRD3.DE и 18M1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.72%-6.54%10.06%0.57%2.12%7.70%-6.02%-7.51%
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		1.08%2.05%3.53%2.89%-0.42%-0.78%-0.60%-0.58%

Correlation

The correlation between TRD3.DE and 18M1.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2019 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с TRD3.DE:
TRD3.DE с SYBW.DETRD3.DE с VX6F.DETRD3.DE с D500.DETRD3.DE с EXVM.DETRD3.DE с P500.DETRD3.DE с EXHC.DETRD3.DE с EUN6.DE
Часто сравнивают с 18M1.DE:
18M1.DE с EUN6.DE18M1.DE с TRDX.DE18M1.DE с TRDE.DE18M1.DE с IBCC.DE18M1.DE с TRD1.DE18M1.DE с XBO2.DE18M1.DE с EXVM.DE

Доходность на риск

TRD3.DE vs. 18M1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRD3.DE
Ранг доходности на риск TRD3.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD3.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD3.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD3.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD3.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD3.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
18M1.DE
Ранг доходности на риск 18M1.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18M1.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18M1.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRD3.DE c 18M1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) и Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRD3.DE18M1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
5.26

-4.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
9.59

-8.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

2.37

-1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

29.91

-28.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

113.71

-110.44

TRD3.DE vs. 18M1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRD3.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа 18M1.DE равного 5.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRD3.DE и 18M1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRD3.DE и 18M1.DE

Максимальная просадка TRD3.DE за все время составила -13.49%, что больше максимальной просадки 18M1.DE в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRD3.DE и 18M1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRD3.DE18M1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-4.83%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-0.06%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.90%

-0.13%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.49%

-1.00%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

0.00%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-1.37%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.02%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TRD3.DE и 18M1.DE

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist (TRD3.DE) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc) (18M1.DE) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что TRD3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 18M1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRD3.DE18M1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

0.08%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

0.28%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

0.37%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.20%

0.40%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

0.48%

+7.41%

Сравнение комиссий TRD3.DE и 18M1.DE

TRD3.DE берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии 18M1.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRD3.DE и 18M1.DE

Дивидендная доходность TRD3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как 18M1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
18M1.DE
Amundi Euro Government Bond 0-6 M UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRD3.DE
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist		3.82%4.18%4.28%4.20%2.04%0.31%1.28%1.96%

Часто задаваемые вопросы

TRD3.DE and 18M1.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD3.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD3.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.14% for 18M1.DE.

TRD3.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, while 18M1.DE tracks FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.06% for TRD3.DE and 0.14% for 18M1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRD3.DE и 18M1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор