PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRCSX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRCSX с PRNHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TRCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TRCSX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRCSX и PRNHX

2026 (YTD)20252024202320222021
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		-2.44%12.72%11.36%16.97%-20.47%4.05%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-5.34%3.27%8.80%21.35%-36.96%14.20%

Доходность по периодам

С начала года, TRCSX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -5.34%.

TRCSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.28%
1 год
21.46%
3 года*
11.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRNHX

1 день
-1.77%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.56%
1 год
10.01%
3 года*
6.27%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TRCSX:
TRCSX с OTCFXTRCSX с PRSVXTRCSX с FESMTRCSX с TSCSXTRCSX с TBCIXTRCSX с CSMDXTRCSX с PRDGX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TRCSX и PRNHX

TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

TRCSX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRCSX
Ранг доходности на риск TRCSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRCSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRCSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRCSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRCSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRCSX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRCSXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.37

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.70

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

0.46

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

1.71

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRCSX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRCSX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRCSX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRCSXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.37

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Корреляция

Корреляция между TRCSX и PRNHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRCSX и PRNHX

Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности PRNHX в 12.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRCSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund		2.45%2.39%3.18%1.27%1.58%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.52%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TRCSX и PRNHX

Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRCSXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.94%

-70.96%

+39.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.70%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-27.08%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-18.39%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

3.67%

+3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TRCSX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) составляет 6.65%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRCSXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.88%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

14.48%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

23.87%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.20%

24.41%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

22.67%

+0.53%