Сравнение TRCSX с HDPSX
TRCSX (T. Rowe Price Small-Cap Index Fund) and HDPSX (Hodges Small Cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, TRCSX returned 6.85%/yr vs 17.14%/yr for HDPSX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TRCSX charges 0.14%/yr vs 1.36%/yr for HDPSX.
Доходность
Сравнение доходности TRCSX и HDPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRCSX показывает доходность 21.75%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 34.04%.
TRCSX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 21.75%
- 6 месяцев
- 18.92%
- 1 год
- 42.62%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- —
HDPSX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.34%
- С начала года
- 34.04%
- 6 месяцев
- 30.99%
- 1 год
- 53.12%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 17.14%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам TRCSX и HDPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 21.75% | 12.72% | 11.36% | 16.97% | -20.47% | 4.05% |
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 34.04% | 3.07% | 62.98% | 14.88% | -12.78% | 5.10% |
Correlation
The correlation between TRCSX and HDPSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.88 |
The correlation between TRCSX and HDPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRCSX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск
TRCSX
HDPSX
Сравнение TRCSX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRCSX | HDPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | 5.12 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.85 | 15.47 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRCSX и HDPSX
Максимальная просадка TRCSX за все время составила -31.94%, что меньше максимальной просадки HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRCSX и HDPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRCSX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.94% | -65.86% | +33.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -10.42% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.82% | -28.83% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -28.83% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -10.82% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 3.44% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRCSX и HDPSX
T. Rowe Price Small-Cap Index Fund (TRCSX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Hodges Small Cap Fund (HDPSX) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что TRCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRCSX | HDPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.07% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | 15.26% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 21.40% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.24% | 27.05% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.12% | 27.54% | -4.42% |
Сравнение комиссий TRCSX и HDPSX
TRCSX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRCSX и HDPSX
Дивидендная доходность TRCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности HDPSX в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPSX Hodges Small Cap Fund | 5.70% | 7.64% | 44.97% | 5.01% | 6.46% | 19.53% | 0.00% | 8.25% | 4.66% | 14.53% | 0.32% | 0.35% |
TRCSX T. Rowe Price Small-Cap Index Fund | 1.97% | 2.39% | 3.18% | 1.27% | 1.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRCSX and HDPSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRCSX has higher volatility (6.40%) compared to HDPSX (6.07%). In terms of maximum drawdown, TRCSX dropped -31.94% vs HDPSX's -65.86%.
HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRCSX и HDPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор