Сравнение TRBF с MAMB
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TRBF is actively managed, while MAMB is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у MAMB с доходностью 0.67%.
TRBF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 0.67%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.84% | 0.94% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 0.67% | 1.32% |
Correlation
The correlation between TRBF and MAMB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. MAMB — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MAMB
Сравнение TRBF c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | MAMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и MAMB
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -19.33% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -2.94% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -7.38% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и MAMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 5.74% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 7.04% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 6.89% | -3.15% |
Сравнение комиссий TRBF и MAMB
TRBF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и MAMB
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности MAMB в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.68% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.58% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and MAMB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
TRBF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.68% for MAMB.
They also come from different issuers: Angel Oak and Monarch. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 1.49% for MAMB.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор