Сравнение TRBF с MAMB
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and MAMB (Monarch Ambassador Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. TRBF is actively managed, while MAMB is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 1.49%/yr for MAMB.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и MAMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MAMB с доходностью 2.01%.
TRBF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и MAMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.39% | 0.96% |
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.01% | 1.23% |
Correlation
The correlation between TRBF and MAMB is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. MAMB — Ранг доходности на риск
TRBF
MAMB
Сравнение TRBF c MAMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и Monarch Ambassador Income ETF (MAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBF | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.16 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок TRBF и MAMB
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки MAMB в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и MAMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -19.33% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.55% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.65% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -7.50% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и MAMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | MAMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 5.67% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 6.99% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 6.91% | -3.15% |
Сравнение комиссий TRBF и MAMB
TRBF берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии MAMB в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и MAMB
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности MAMB в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAMB Monarch Ambassador Income ETF | 2.44% | 2.47% | 2.11% | 1.73% | 0.92% | 0.56% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.15% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and MAMB have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRBF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRBF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 1.49% for MAMB.
TRBF has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.44% for MAMB.
They also come from different issuers: Angel Oak and Monarch. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 1.49% for MAMB.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и MAMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор