Сравнение TRBF с JOYT
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) are both exchange-traded funds - TRBF is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak, while JOYT is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.35%/yr for JOYT.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и JOYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у JOYT с доходностью 6.61%.
TRBF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и JOYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.84% | 0.94% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 5.04% |
Correlation
The correlation between TRBF and JOYT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TRBF c JOYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и JOYT
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки JOYT в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и JOYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -6.99% | +4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.25% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.87% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и JOYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 9.60% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 9.60% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 9.60% | -5.86% |
Сравнение комиссий TRBF и JOYT
TRBF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии JOYT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и JOYT
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности JOYT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.58% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and JOYT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
TRBF has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.62% for JOYT.
TRBF is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JOYT is Derivative Income. They also come from different issuers: Angel Oak and JPMorgan. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.35% for JOYT.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и JOYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор