Сравнение TRBF с CPLS
TRBF (Angel Oak Total Return ETF) and CPLS (AB Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRBF charges 0.44%/yr vs 0.33%/yr for CPLS.
Доходность
Сравнение доходности TRBF и CPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBF показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у CPLS с доходностью 0.11%.
TRBF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPLS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- 0.11%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRBF и CPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 0.84% | 0.94% |
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 0.11% | 0.56% |
Correlation
The correlation between TRBF and CPLS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBF vs. CPLS — Ранг доходности на риск
TRBF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPLS
Сравнение TRBF c CPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Total Return ETF (TRBF) и AB Core Plus Bond ETF (CPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBF | CPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBF и CPLS
Максимальная просадка TRBF за все время составила -2.59%, что меньше максимальной просадки CPLS в -4.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBF и CPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBF | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.59% | -4.43% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.45% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.23% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBF и CPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBF | CPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.74% | 3.83% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.81% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.74% | 4.81% | -1.07% |
Сравнение комиссий TRBF и CPLS
TRBF берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии CPLS в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBF и CPLS
Дивидендная доходность TRBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CPLS в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPLS AB Core Plus Bond ETF | 4.63% | 4.66% | 4.71% | 0.23% |
TRBF Angel Oak Total Return ETF | 3.58% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRBF and CPLS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPLS is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPLS is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for TRBF.
CPLS has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 3.58% for TRBF.
They also come from different issuers: Angel Oak and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.44% for TRBF and 0.33% for CPLS.
Подберите оптимальное распределение для TRBF и CPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор