Сравнение TRAIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TRAIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRAIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 24.71% | 0.76% | 15.45% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TRAIX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 11.53% против 7.01% соответственно.
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRAIX и PUDZX
TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.
Доходность на риск
TRAIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TRAIX
PUDZX
Сравнение TRAIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRAIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.65 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.45 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 13.65 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.52 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TRAIX и PUDZX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRAIX и PUDZX
Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% | 0.00% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TRAIX и PUDZX
Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.84% | -21.53% | -5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -8.20% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.00% | -17.98% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.84% | -21.53% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -1.59% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -5.31% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.47% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRAIX и PUDZX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRAIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 2.71% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 6.29% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 9.72% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 10.59% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 9.70% | +3.28% |