Сравнение TQSMX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -3.22% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQSMX имеют среднегодовую доходность 11.58%, а акции PRWCX немного отстают с 11.41%.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
PRWCX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.22%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и PRWCX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
TQSMX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
TQSMX
PRWCX
Сравнение TQSMX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.37 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.34 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 9.70 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.70 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.88 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.90 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и PRWCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и PRWCX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.24% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и PRWCX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -41.77% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.80% | -7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -17.07% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -26.86% | -13.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -4.47% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -3.34% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.64% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и PRWCX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 3.64% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 9.78% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 13.57% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 13.24% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 12.98% | +7.30% |