PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSM.TO с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSM.TO с VB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSM.TO (TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - TQSM.TO is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by TD, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. TQSM.TO is actively managed, while VB is passively managed. Over the past 5 years, TQSM.TO returned 13.27%/yr vs 10.34%/yr for VB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSM.TO charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности TQSM.TO и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TQSM.TO торгуется в CAD, в то время как VB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TQSM.TO показывает доходность 14.18%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.53%.

TQSM.TO

1 день
0.78%
1 месяц
3.70%
С начала года
14.18%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.32%
3 года*
17.78%
5 лет*
13.27%
10 лет*
—

VB

1 день
0.00%
1 месяц
3.63%
С начала года
16.53%
6 месяцев
15.16%
1 год
32.23%
3 года*
18.38%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSM.TO и VB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		14.18%1.20%20.45%18.86%0.22%25.08%-2.24%-0.73%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.53%3.88%23.98%15.62%-11.63%16.51%17.18%-0.13%

Correlation

The correlation between TQSM.TO and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2019 г.

0.64

Over the past year, TQSM.TO and VB have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TQSM.TO и VB

Секторы
TQSM.TO
VB

Финансовые услуги

21.5%
12.6%

Промышленность

20.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

14.0%
11.3%

Технологии

14.0%
17.2%

Здравоохранение

7.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.4%

Энергетика

6.3%
4.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

1.8%
3.1%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Финансовые услуги

TQSM.TO
21.5%
VB
12.6%

Промышленность

TQSM.TO
20.1%
VB
20.8%

Потребительский циклический сектор

TQSM.TO
14.0%
VB
11.3%

Технологии

TQSM.TO
14.0%
VB
17.2%

Здравоохранение

TQSM.TO
7.3%
VB
11.1%

Потребительский защитный сектор

TQSM.TO
7.1%
VB
3.4%

Энергетика

TQSM.TO
6.3%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

TQSM.TO
4.5%
VB
4.8%

Недвижимость

TQSM.TO
3.1%
VB
7.6%

Коммуникационные услуги

TQSM.TO
1.8%
VB
3.1%

Коммунальные услуги

TQSM.TO
0.4%
VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с TQSM.TO:
TQSM.TO с ZSML.TOTQSM.TO с IWMTQSM.TO с XUU-U.TOTQSM.TO с ZEA.TOTQSM.TO с VIU.TOTQSM.TO с XSU.TOTQSM.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

TQSM.TO vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSM.TO
Ранг доходности на риск TQSM.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSM.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSM.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSM.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSM.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSM.TO c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSM.TOVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.04

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.87

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

4.07

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

14.10

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSM.TO vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSM.TO на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSM.TO и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSM.TOVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.04

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.82

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TQSM.TO и VB

Максимальная просадка TQSM.TO за все время составила -33.03%, что меньше максимальной просадки VB в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSM.TO и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSM.TOVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-36.64%

+3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-7.95%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-23.99%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-25.44%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.08%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.29%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSM.TO и VB

TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF (TQSM.TO) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.98% и 3.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSM.TOVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.94%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.55%

11.68%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

15.91%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

18.51%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.33%

-1.17%

Сравнение комиссий TQSM.TO и VB

TQSM.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSM.TO и VB

Дивидендная доходность TQSM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSM.TO
TD Q U.S. Small-Mid-Cap Equity ETF		0.77%0.90%0.89%0.85%1.34%0.78%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

TQSM.TO and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for TQSM.TO.

TQSM.TO is categorized as Mid Cap Value Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: TD and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for TQSM.TO and 0.05% for VB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSM.TO и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор