PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с LLSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с LLSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и LLSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и LLSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		-2.09%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у LLSCX с доходностью -3.68%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции LLSCX по среднегодовой доходности: 11.39% против 6.69% соответственно.

TQSIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-9.20%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.11%
1 год
16.91%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.39%

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с FSMDXLLSCX с FMIMX

Сравнение комиссий TQSIX и LLSCX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии LLSCX в 0.95%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. LLSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c LLSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXLLSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.15

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.32

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.04

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

0.10

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

0.30

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. LLSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа LLSCX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и LLSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXLLSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.15

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.27

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.51

+0.09

Корреляция

Корреляция между TQSIX и LLSCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и LLSCX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности LLSCX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.35%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и LLSCX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки LLSCX в -63.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и LLSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXLLSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-63.97%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-10.47%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-28.37%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-42.23%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-7.92%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-8.90%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.68%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и LLSCX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXLLSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.90%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.23%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.88%

15.42%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.37%

17.00%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

24.58%

-4.35%