PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLSCX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LLSCX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

LLSCX управляется Longleaf Partners. Фонд был запущен 21 февр. 1989 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LLSCX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LLSCX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		-3.68%7.56%9.69%20.17%-19.25%11.18%4.17%27.74%-6.52%9.07%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

С начала года, LLSCX показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции LLSCX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 6.69% против 10.52% соответственно.

LLSCX

1 день
0.61%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-3.68%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.07%
3 года*
9.42%
5 лет*
1.87%
10 лет*
6.69%

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Longleaf Partners Small-Cap Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с LLSCX:
LLSCX с VSIAXLLSCX с WOOPXLLSCX с FNKFXLLSCX с GWSAXLLSCX с DSMFXLLSCX с VIMSXLLSCX с FMCSX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий LLSCX и FSMDX

LLSCX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

LLSCX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLSCX
Ранг доходности на риск LLSCX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLSCX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLSCX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLSCX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLSCX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLSCX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLSCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLSCXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.72

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.13

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

0.87

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

4.07

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLSCX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLSCX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLSCX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLSCXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.72

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.37

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.14

Корреляция

Корреляция между LLSCX и FSMDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLSCX и FSMDX

Дивидендная доходность LLSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLSCX
Longleaf Partners Small-Cap Fund		1.22%1.17%0.11%0.94%1.20%0.82%5.85%14.89%18.13%8.43%18.01%5.91%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок LLSCX и FSMDX

Максимальная просадка LLSCX за все время составила -63.97%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLSCX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LLSCXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.97%

-40.35%

-23.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-13.42%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.37%

-26.07%

-2.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.23%

-40.35%

-1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-8.16%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-5.00%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.86%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LLSCX и FSMDX

Текущая волатильность для Longleaf Partners Small-Cap Fund (LLSCX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что LLSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LLSCXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.74%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.17%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

18.96%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

18.23%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

19.28%

+5.30%