PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

TQQY и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и TSMG

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%99.54%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий TQQY и TSMG

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TQQY vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

2.94

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

3.06

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

6.67

-6.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

20.63

-19.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

2.94

-2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

1.04

-1.45

Корреляция

Корреляция между TQQY и TSMG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и TSMG

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и TSMG

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-63.67%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-35.29%

+15.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-24.61%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-18.24%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

11.41%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и TSMG

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

28.00%

-20.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

54.68%

-35.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

77.04%

-53.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

81.23%

-55.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

81.23%

-55.81%