PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с NRGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).

TQQY и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и NRGU

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-22.22%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Сравнение комиссий TQQY и NRGU

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

TQQY vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYNRGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.79

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

1.48

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.29

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

2.64

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.61

-1.02

Корреляция

Корреляция между TQQY и NRGU составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и NRGU

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и NRGU

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и NRGU.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-57.50%

+32.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-55.24%

+35.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-17.40%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-25.38%

+15.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

27.12%

-20.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и NRGU

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

23.31%

-15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

50.27%

-31.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

88.18%

-64.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

87.12%

-61.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

87.12%

-61.70%