PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TQQY с COIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TQQY и COIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у COIW с доходностью -36.40%.


TQQY

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
4.26%
6 месяцев
5.14%
1 год
12.28%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COIW

1 день
-0.64%
1 месяц
-25.36%
С начала года
-36.40%
6 месяцев
-48.23%
1 год
-44.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и COIW


2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
4.26%-6.04%
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
-36.40%-2.75%

Correlation

The correlation between TQQY and COIW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

COIN WeeklyPay™ ETF

Доходность на риск

TQQY vs. COIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1717
Ранг коэф-та Мартина

COIW
Ранг доходности на риск COIW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIW: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c COIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и COIN WeeklyPay™ ETF (COIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TQQYCOIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.60

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

-0.93

+2.48

TQQY vs. COIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа COIW равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и COIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQY и COIW

Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки COIW в -74.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и COIW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TQQYCOIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-74.55%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-74.55%

+55.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-71.20%

+64.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-38.75%

+28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

48.19%

-40.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и COIW

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 4.64%, в то время как у COIN WeeklyPay™ ETF (COIW) волатильность равна 23.43%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TQQYCOIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

23.43%

-18.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

63.09%

-47.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

85.53%

-64.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

90.82%

-66.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.91%

90.82%

-66.91%

Сравнение комиссий TQQY и COIW

TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии COIW в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и COIW

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.92%, что меньше доходности COIW в 236.52%


ПозицияTTM2025
COIW
COIN WeeklyPay™ ETF
236.52%120.37%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
62.92%49.61%

Часто задаваемые вопросы


TQQY and COIW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIW has higher volatility (23.43%) compared to TQQY (4.64%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs COIW's -74.55%.

On 1-year performance, TQQY leads with 12.28% vs -44.75% for COIW. On fees, COIW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 12.28% return vs -44.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COIW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.

COIW has the higher dividend yield at 236.52%, compared with 62.92% for TQQY.

TQQY is categorized as Leveraged Equities, while COIW is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for COIW.

TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и COIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор