PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с UTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с UTSL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and UTSL (Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while UTSL tracks the Utilities Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TQQQ returned 24.89%/yr vs 7.81%/yr for UTSL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for UTSL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и UTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у UTSL с доходностью -0.52%.

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%

UTSL

1 день
-5.67%
1 месяц
-9.62%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.51%
1 год
13.17%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и UTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%42.51%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		-0.52%29.03%54.24%-35.55%-14.06%48.16%-38.58%81.07%-2.27%11.26%

Correlation

The correlation between TQQQ and UTSL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.23

The correlation between TQQQ and UTSL shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и UTSL

Секторы
TQQQ
UTSL

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%
100.0%

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
UTSL

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
UTSL

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
UTSL

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
UTSL

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
UTSL

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
UTSL

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
UTSL
100.0%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
UTSL

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
UTSL

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
UTSL

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
UTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с UTSL:
UTSL с UPWUTSL с XLUUTSL с CUREUTSL с SOXLUTSL с UPROUTSL с TECLUTSL с WTIU

Доходность на риск

TQQQ vs. UTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UTSL
Ранг доходности на риск UTSL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTSL: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTSL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTSL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTSL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTSL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c UTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQUTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
0.30

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.70

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

0.46

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

0.97

+8.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. UTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа UTSL равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и UTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQUTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

0.30

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.13

+0.59

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и UTSL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке UTSL в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQUTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-79.55%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-28.45%

-8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-46.22%

-11.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-68.01%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-26.75%

+14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-33.22%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

13.55%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и UTSL

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares (UTSL) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQUTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

17.05%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.54%

35.38%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

43.63%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

52.08%

+14.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

59.28%

+6.87%

Сравнение комиссий TQQQ и UTSL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UTSL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и UTSL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UTSL в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UTSL
Direxion Daily Utilities Bull 3X Shares		1.83%1.69%1.61%3.61%1.15%1.19%1.40%5.01%1.46%0.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and UTSL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to UTSL (17.05%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs UTSL's -79.55%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 24.89% vs 7.81% for UTSL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UTSL has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 24.89% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for UTSL.

UTSL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while UTSL tracks Utilities Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.99% for UTSL.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и UTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор