Сравнение TQQQ с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

TQQQ и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQQ и TSMG

	2026 (YTD)	2025
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	-17.87%	40.33%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

TQQQ

1 день: 3.72%

1 месяц: -12.88%

С начала года: -17.87%

6 месяцев: -17.28%

1 год: 48.52%

3 года*: 46.87%

5 лет*: 13.55%

10 лет*: 35.31%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares UltraPro QQQ

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с TQQQ:

TQQQ с QQQ TQQQ с SOXL TQQQ с QLD TQQQ с SQQQ TQQQ с SPXL TQQQ с UPRO TQQQ с TECL

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с TSMY TSMG с SOXL

Сравнение комиссий TQQQ и TSMG

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

TQQQ vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQQQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TQQQ	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	2.94	-2.22
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.41	3.06	-1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.39	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.41	6.67	-5.27
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.28	20.63	-16.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TQQQ	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	2.94	-2.22
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	1.04	-0.40

Корреляция

Корреляция между TQQQ и TSMG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TSMG

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	0.73%	0.65%	1.27%	1.26%	0.57%	0.00%	0.00%	0.06%	0.11%	0.00%	0.00%	0.01%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TSMG

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	TQQQ	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.66%	-63.67%	-17.99%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-36.97%	-35.29%	-1.68%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-81.66%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-81.66%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.08%	-24.61%	-3.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.66%	-18.24%	-0.42%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	12.13%	11.41%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TSMG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 19.74%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TQQQ	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.74%	28.00%	-8.26%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	38.50%	54.68%	-16.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	67.35%	77.04%	-9.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	66.53%	81.23%	-14.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	65.83%	81.23%	-15.40%

Сравнение TQQQ с TSMG

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TSMG

Сравнение доходности по годам TQQQ и TSMG

Доходность по периодам

TQQQ

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TQQQ и TSMG

Доходность на риск

TQQQ vs. TSMG — Ранг доходности на риск

TQQQ

TSMG

Сравнение TQQQ c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TQQQ vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TSMG

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)