PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQQQ с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с CRMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TQQQ is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, TQQQ returned 67.39% vs -65.86% for CRMG. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 34.71%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%

CRMG

1 день
6.77%
1 месяц
10.88%
6 месяцев
-53.43%
С начала года
-64.33%
1 год
-65.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и CRMG

2026 (YTD)2025
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%110.74%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-64.33%-0.29%

Correlation

The correlation between TQQQ and CRMG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.23

The correlation between TQQQ and CRMG shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL
Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с NVDGCRMG с ARMGCRMG с AMDG

Доходность на риск

TQQQ vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
-0.85

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
-1.33

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.85

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.87

+2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

-1.45

+7.02

TQQQ vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа CRMG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и CRMG

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и CRMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-79.83%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-75.82%

+38.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.71%

-73.90%

+55.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-41.04%

+22.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.14%

45.39%

-33.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и CRMG

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) имеют волатильность 22.28% и 23.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.28%

23.42%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.14%

64.24%

-18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.54%

77.97%

-22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.78%

75.77%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.40%

75.77%

-9.37%

Сравнение комиссий TQQQ и CRMG

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и CRMG

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and CRMG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.42%) compared to TQQQ (22.28%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 67.39% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 67.39% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.75% for CRMG.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор