Сравнение TQAIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TQAIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQAIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | -0.49% | 17.53% | 13.10% | 21.34% | -22.38% | 11.32% | 24.01% | 32.92% | -6.77% | 22.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TQAIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.43% против 13.69% соответственно.
TQAIX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.43%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQAIX и VTI
TQAIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TQAIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
TQAIX
VTI
Сравнение TQAIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQAIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.54 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.30 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TQAIX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQAIX и VTI
Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 12.61% | 12.54% | 8.01% | 2.41% | 3.70% | 13.89% | 3.01% | 4.11% | 4.68% | 0.21% | 0.02% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TQAIX и VTI
Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -55.45% | +17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -12.30% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -25.36% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.00% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -5.54% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -8.08% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQAIX и VTI
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQAIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 5.48% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 9.75% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 19.02% | +4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 17.41% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 18.29% | +3.21% |