Сравнение TQAIX с VLEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX).
TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. VLEOX управляется Value Line. Фонд был запущен 23 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TQAIX и VLEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQAIX и VLEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | -0.49% | 17.53% | 13.10% | 21.34% | -22.38% | 11.32% | 24.01% | 32.92% | -6.77% | 22.26% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 1.15% | 6.27% | 14.23% | 22.01% | -19.12% | 15.16% | 26.65% | 25.32% | -4.97% | 17.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TQAIX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VLEOX с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQAIX имеют среднегодовую доходность 11.43%, а акции VLEOX немного отстают с 10.93%.
TQAIX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 11.43%
VLEOX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQAIX и VLEOX
TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии VLEOX в 1.16%.
Доходность на риск
TQAIX vs. VLEOX — Ранг доходности на риск
TQAIX
VLEOX
Сравнение TQAIX c VLEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQAIX | VLEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.50 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 5.42 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQAIX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TQAIX и VLEOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQAIX и VLEOX
Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VLEOX в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 12.61% | 12.54% | 8.01% | 2.41% | 3.70% | 13.89% | 3.01% | 4.11% | 4.68% | 0.21% | 0.02% | 0.00% |
VLEOX Value Line Small Cap Opportunities Fund | 6.32% | 6.40% | 0.09% | 0.82% | 2.76% | 6.00% | 8.02% | 23.60% | 15.87% | 3.64% | 5.40% | 14.55% |
Просадки
Сравнение просадок TQAIX и VLEOX
Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки VLEOX в -55.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и VLEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQAIX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.58% | -55.86% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.86% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -30.68% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.58% | -35.30% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -8.35% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -9.52% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.00% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQAIX и VLEOX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Value Line Small Cap Opportunities Fund (VLEOX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQAIX | VLEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.75% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 12.08% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 19.69% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 19.27% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 19.94% | +1.56% |