PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQAIX с NESIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

TQAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 апр. 2016 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQAIX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		0.51%17.53%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%21.58%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		19.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-4.87%12.63%

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 19.63%.

TQAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.84%
С начала года
0.51%
6 месяцев
8.07%
1 год
33.44%
3 года*
14.75%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.65%

NESIX

1 день
1.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.54%
1 год
76.98%
3 года*
15.21%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с VOOTQAIX с THISXTQAIX с PREIXTQAIX с BDSIXTQAIX с PRDSXTQAIX с VTITQAIX с KSCOX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий TQAIX и NESIX

TQAIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Доходность на риск

TQAIX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQAIXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.67

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.25

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

3.58

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

12.03

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQAIX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQAIXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.57

-0.01

Корреляция

Корреляция между TQAIX и NESIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и NESIX

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		12.48%12.54%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и NESIX

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQAIXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-49.61%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-17.12%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-49.61%

+16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-0.87%

-6.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-15.25%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

5.13%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и NESIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) составляет 8.58%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.16%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQAIXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

12.16%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

23.48%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

35.41%

-11.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

29.13%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.49%

26.35%

-4.86%