PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQAIX с CMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQAIX с CMI

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) is Small Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while CMI (Cummins Inc.) is a stock. Over the past 10 years, TQAIX returned 12.39%/yr vs 23.40%/yr for CMI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TQAIX и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQAIX показывает доходность 18.83%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции TQAIX уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 12.39% против 23.40% соответственно.

TQAIX

1 день
2.29%
1 месяц
5.40%
С начала года
18.83%
6 месяцев
15.34%
1 год
33.81%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.54%
10 лет*
12.39%

CMI

1 день
-3.57%
1 месяц
9.30%
С начала года
37.84%
6 месяцев
36.07%
1 год
124.52%
3 года*
47.56%
5 лет*
26.87%
10 лет*
23.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQAIX и CMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		18.83%10.28%13.10%21.34%-22.38%11.32%24.01%32.92%-6.77%22.26%
CMI
Cummins Inc.		37.84%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%

Correlation

The correlation between TQAIX and CMI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2016 г.

0.59

The correlation between TQAIX and CMI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I

Cummins Inc.

Часто сравнивают с TQAIX:
TQAIX с THISXTQAIX с VOOTQAIX с PRDSXTQAIX с BDSIXTQAIX с TTMIXTQAIX с KSCOXTQAIX с VSGAX
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC

Доходность на риск

TQAIX vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQAIX
Ранг доходности на риск TQAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQAIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQAIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQAIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQAIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQAIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQAIX c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQAIXCMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.68

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
4.01

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

8.23

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

29.08

-18.28

TQAIX vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQAIX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQAIX и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQAIX и CMI

Максимальная просадка TQAIX за все время составила -37.58%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQAIX и CMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQAIXCMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.58%

-75.66%

+38.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-15.23%

+3.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.78%

-30.48%

+4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.12%

-30.48%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.58%

-44.05%

+6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.57%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-22.21%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.30%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TQAIX и CMI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) составляет 7.51%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что TQAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQAIXCMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

13.22%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

28.59%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

34.05%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

28.27%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

28.30%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQAIX и CMI

Дивидендная доходность TQAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности CMI в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.14%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
TQAIX
T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I		5.28%6.27%8.01%2.41%3.70%13.89%3.01%4.11%4.68%0.21%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQAIX and CMI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMI has higher volatility (13.22%) compared to TQAIX (7.51%). In terms of maximum drawdown, TQAIX dropped -37.58% vs CMI's -75.66%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQAIX и CMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор