PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с TCAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. TPYP is passively managed, while TCAI is actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 89.63%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

TCAI

1 день
-0.27%
1 месяц
19.58%
С начала года
89.63%
6 месяцев
85.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и TCAI

2026 (YTD)2025
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%1.51%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		89.63%17.77%

Correlation

The correlation between TPYP and TCAI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г.

0.02

Сравнение распределения секторов TPYP и TCAI

Секторы
TPYP
TCAI

Энергетика

68.8%
6.1%

Коммунальные услуги

22.0%
11.1%

Финансовые услуги

2.4%
6.4%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

29.9%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

44.0%

Энергетика

TPYP
68.8%
TCAI
6.1%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
TCAI
11.1%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
TCAI
6.4%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

TCAI
1.1%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

TCAI
1.4%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

TCAI

-

Здравоохранение

TPYP

-

TCAI

-

Промышленность

TPYP

-

TCAI
29.9%

Недвижимость

TPYP

-

TCAI
0.6%

Технологии

TPYP

-

TCAI
44.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с AIFDTCAI с ARTYTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

TPYP vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

4.61

-4.18

Просадки

Сравнение просадок TPYP и TCAI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-15.80%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.27%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-3.43%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

35.82%

-22.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

35.82%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

35.82%

-13.88%

Сравнение комиссий TPYP и TCAI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и TCAI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and TCAI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.03% for TCAI.

TPYP is categorized as Energy Equities, while TCAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор