PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с TCAI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. TPYP is passively managed, while TCAI is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 86.83%.

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%

TCAI

1 день
-4.84%
1 месяц
10.54%
С начала года
86.83%
6 месяцев
82.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и TCAI

2026 (YTD)2025
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%0.24%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		86.83%17.27%

Correlation

The correlation between TPYP and TCAI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов TPYP и TCAI

Секторы
TPYP
TCAI

Энергетика

68.8%
4.7%

Коммунальные услуги

22.0%
8.6%

Финансовые услуги

2.4%
7.1%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

25.4%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

51.4%

Энергетика

TPYP
68.8%
TCAI
4.7%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
TCAI
8.6%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
TCAI
7.1%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

TCAI
1.6%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

TCAI
1.3%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

TCAI

-

Здравоохранение

TPYP

-

TCAI

-

Промышленность

TPYP

-

TCAI
25.4%

Недвижимость

TPYP

-

TCAI
0.6%

Технологии

TPYP

-

TCAI
51.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

TPYP vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TCAI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

—

—

TPYP vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и TCAI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-15.80%

-36.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-4.84%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-3.54%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

37.57%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

37.57%

-20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

37.57%

-15.64%

Сравнение комиссий TPYP и TCAI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и TCAI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and TCAI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.03% for TCAI.

TPYP is categorized as Energy Equities, while TCAI is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор