PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYP с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while TCAI is a Artificial Intelligence fund actively managed by Tortoise. TPYP is passively managed, while TCAI is actively managed. Over the past year, TPYP returned 22.13% vs 89.45% for TCAI. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TPYP и TCAI

2026 (YTD)2025
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%0.24%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between TPYP and TCAI is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

-0.03

Сравнение распределения секторов TPYP и TCAI

Секторы
TPYP
TCAI

Энергетика

69.6%
3.9%

Коммунальные услуги

21.2%
9.8%

Финансовые услуги

2.4%
7.2%

Промышленность

0.1%
30.5%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

-

44.4%

Энергетика

TPYP
69.6%
TCAI
3.9%

Коммунальные услуги

TPYP
21.2%
TCAI
9.8%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
TCAI
7.2%

Промышленность

TPYP
0.1%
TCAI
30.5%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

TCAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

TCAI
2.1%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

TCAI

-

Здравоохранение

TPYP

-

TCAI

-

Недвижимость

TPYP

-

TCAI
0.6%

Технологии

TPYP

-

TCAI
44.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAI

Доходность на риск

TPYP vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPYP c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.16

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.54

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.12

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

12.13

-4.49

TPYP vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCAI равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и TCAI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-28.82%

-23.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-28.82%

+21.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-18.06%

+12.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-4.87%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

7.40%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и TCAI

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 4.74%, в то время как у Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) волатильность равна 19.03%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

19.03%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

35.70%

-24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

41.68%

-27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

41.68%

-24.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

41.68%

-19.78%

Сравнение комиссий TPYP и TCAI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и TCAI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and TCAI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCAI has higher volatility (19.03%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, TCAI leads with 89.45% vs 22.13% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TCAI has performed better with a 89.45% return vs 22.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for TCAI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.03% for TCAI.

TPYP is categorized as Energy Equities, while TCAI is Artificial Intelligence. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.65% for TCAI.

TCAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор