Сравнение TPYP с BUXX
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and BUXX (Strive Enhanced Income Short Maturity ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while BUXX is a Ultrashort Bond fund actively managed by Strive. TPYP is passively managed, while BUXX is actively managed. Over the past year, TPYP returned 24.54% vs 4.30% for BUXX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.26%/yr for BUXX.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и BUXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 21.55%, что значительно выше, чем у BUXX с доходностью 1.61%.
TPYP
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 19.83%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.90%
BUXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и BUXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.55% | 7.59% | 37.37% | 4.59% |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 1.61% | 4.84% | 6.18% | 2.89% |
Correlation
The correlation between TPYP and BUXX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г. | 0.00 |
The correlation between TPYP and BUXX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. BUXX — Ранг доходности на риск
TPYP
BUXX
Сравнение TPYP c BUXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | BUXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.85 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 14.67 | -11.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 60.39 | -50.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 3.55 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 3.82 | -3.39 |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и BUXX
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки BUXX в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и BUXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -0.60% | -51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -0.29% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -0.05% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.07% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и BUXX
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с Strive Enhanced Income Short Maturity ETF (BUXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | BUXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 0.30% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 0.78% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 1.22% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 1.46% | +16.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 1.46% | +20.48% |
Сравнение комиссий TPYP и BUXX
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BUXX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и BUXX
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BUXX в 4.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | 4.73% | 4.95% | 5.55% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and BUXX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.82%) compared to BUXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs BUXX's -0.60%.
On 1-year performance, TPYP leads with 24.54% vs 4.30% for BUXX. On fees, BUXX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, BUXX has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 24.54% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUXX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.40% for TPYP.
BUXX has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.21% for TPYP.
TPYP is categorized as Energy Equities, while BUXX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tortoise and Strive. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.26% for BUXX.
BUXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и BUXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор