Сравнение TPYAX с RWIIX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TPYAX returned 2.27%/yr vs 1.85%/yr for RWIIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и RWIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -2.21%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 10.10%.
TPYAX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 8.40%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 9.55%
RWIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYAX и RWIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -2.21% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 0.19% |
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 10.10% | 7.87% | -6.03% | 9.07% | -11.57% | 10.68% | 14.57% | 4.58% | -2.46% | 0.62% |
Correlation
The correlation between TPYAX and RWIIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between TPYAX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск
TPYAX
RWIIX
Сравнение TPYAX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | RWIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.41 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.13 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 2.14 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.16 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и RWIIX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и RWIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -20.34% | -36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -6.94% | -16.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -20.34% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -20.34% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.08% | 0.00% | -10.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.86% | -7.82% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 2.59% | +6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и RWIIX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | RWIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 3.55% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.34% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 11.06% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 11.53% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 10.91% | +9.47% |
Сравнение комиссий TPYAX и RWIIX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и RWIIX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности RWIIX в 7.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWIIX Redwood AlphaFactor Tactical International Fund | 7.93% | 8.74% | 0.00% | 6.82% | 1.72% | 14.15% | 6.51% | 1.84% | 0.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.09% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and RWIIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (5.10%) compared to RWIIX (3.55%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs RWIIX's -20.34%.
RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и RWIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор