PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с RWIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с RWIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and RWIIX (Redwood AlphaFactor Tactical International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, TPYAX returned 2.16%/yr vs 0.97%/yr for RWIIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYAX charges 1.17%/yr vs 1.22%/yr for RWIIX.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и RWIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у RWIIX с доходностью 4.86%.

TPYAX

1 день
-3.82%
1 месяц
1.59%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-3.92%
1 год
-9.31%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.16%
10 лет*
9.60%

RWIIX

1 день
-2.44%
1 месяц
-2.93%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.02%
1 год
15.67%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и RWIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-3.26%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%0.19%
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		4.86%7.87%-6.03%9.07%-11.57%10.68%14.57%4.58%-2.46%0.62%

Correlation

The correlation between TPYAX and RWIIX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2017 г.

0.52

The correlation between TPYAX and RWIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Redwood AlphaFactor Tactical International Fund

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SEBLXTPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TGVFXTPYAX с TMCPXTPYAX с SENCXTPYAX с SAGWX
Часто сравнивают с RWIIX:
RWIIX с RWMIXRWIIX с RWSIXRWIIX с RWDIXRWIIX с SWISXRWIIX с CREMXRWIIX с EPDIXRWIIX с EPDPX

Доходность на риск

TPYAX vs. RWIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RWIIX
Ранг доходности на риск RWIIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c RWIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYAXRWIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.48

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.03

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.51

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

6.50

-7.26

TPYAX vs. RWIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа RWIIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и RWIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и RWIIX

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки RWIIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и RWIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXRWIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-20.34%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-6.94%

-16.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-20.34%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-20.34%

-15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-4.76%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-7.78%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

2.67%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и RWIIX

Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Redwood AlphaFactor Tactical International Fund (RWIIX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXRWIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

4.78%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

9.42%

+7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

11.77%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

11.68%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

10.98%

+9.53%

Сравнение комиссий TPYAX и RWIIX

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RWIIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и RWIIX

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RWIIX в 8.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWIIX
Redwood AlphaFactor Tactical International Fund		8.33%8.74%0.00%6.82%1.72%14.15%6.51%1.84%0.86%0.02%0.00%0.00%
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.10%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and RWIIX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYAX has higher volatility (8.57%) compared to RWIIX (4.78%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs RWIIX's -20.34%.

RWIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и RWIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор