Сравнение TPYAX с PPYPX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 8.96%/yr for PPYPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 14.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPYAX имеют среднегодовую доходность 9.27%, а акции PPYPX немного отстают с 8.96%.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
PPYPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам TPYAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 14.03% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Correlation
The correlation between TPYAX and PPYPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between TPYAX and PPYPX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TPYAX
PPYPX
Сравнение TPYAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 3.54 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 10.42 | -11.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и PPYPX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -42.48% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -7.48% | -16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -14.00% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -35.65% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -42.48% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -1.26% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.07% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.54% | +7.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и PPYPX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.97% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 9.84% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 13.17% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 19.52% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 18.69% | +1.84% |
Сравнение комиссий TPYAX и PPYPX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и PPYPX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PPYPX в 6.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.82% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and PPYPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to PPYPX (3.97%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs PPYPX's -42.48%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор