Сравнение TPYAX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYAX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -17.11% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 8.21% против 8.80% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -21.02%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.21%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 12.26%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYAX и PPYPX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
TPYAX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
TPYAX
PPYPX
Сравнение TPYAX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 1.96 | -2.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 2.52 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.46 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 11.58 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 1.96 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.46 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TPYAX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и PPYPX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.28% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и PPYPX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -42.48% | -14.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -10.21% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -35.65% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -42.48% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -6.12% | -17.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.28% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.47% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и PPYPX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYAX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.98% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.98% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 15.30% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 19.59% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 19.07% | +1.12% |