Сравнение TPYAX с GTMIX
TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 10.56%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 16.71%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 10.56% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- С начала года
- -0.23%
- 1 год
- -6.68%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 9.27%
GTMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 39.04%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам TPYAX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -0.23% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 16.71% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between TPYAX and GTMIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2007 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TPYAX and GTMIX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
TPYAX
GTMIX
Сравнение TPYAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYAX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.56 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 5.03 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 19.25 | -19.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и GTMIX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -58.31% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -7.90% | -15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.78% | -14.11% | -9.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -27.34% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -40.32% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | 0.00% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -12.63% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.70% | 2.06% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и GTMIX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYAX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.26% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.33% | 10.17% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 12.97% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 14.92% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.53% | 15.74% | +4.79% |
Сравнение комиссий TPYAX и GTMIX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и GTMIX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GTMIX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 21.64% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.06% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
Часто задаваемые вопросы
TPYAX and GTMIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to GTMIX (3.26%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYAX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор