Сравнение TPYAX с GSIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).
TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и GSIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYAX и GSIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -13.50% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 11.15% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.
TPYAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -17.76%
- 1 год
- -6.61%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.67%
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYAX и GSIMX
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.
Доходность на риск
TPYAX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск
TPYAX
GSIMX
Сравнение TPYAX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | GSIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 1.37 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | 1.81 | -2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.88 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 7.59 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 1.37 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.73 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.82 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между TPYAX и GSIMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и GSIMX
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности GSIMX в 4.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.23% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и GSIMX
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и GSIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYAX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -28.84% | -28.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -8.75% | -15.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -25.37% | -10.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.46% | -5.23% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -4.85% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 2.17% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и GSIMX
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYAX | GSIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 4.80% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 7.38% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 12.48% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 14.43% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 15.77% | +4.47% |