Сравнение TPRY с FDL
TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - TPRY is a Derivative Income fund tracking the BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. TPRY charges 0.95%/yr vs 0.43%/yr for FDL.
Доходность
Сравнение доходности TPRY и FDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TPRY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- 12.30%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.91%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам TPRY и FDL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.48% |
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | -1.92% |
Correlation
The correlation between TPRY and FDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPRY vs. FDL — Ранг доходности на риск
TPRY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDL
Сравнение TPRY c FDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPRY | FDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPRY и FDL
Максимальная просадка TPRY за все время составила -11.32%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPRY и FDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPRY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -65.93% | +54.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.40% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -9.63% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPRY и FDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPRY | FDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 11.55% | +15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 14.31% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 17.11% | +10.33% |
Сравнение комиссий TPRY и FDL
TPRY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPRY и FDL
Дивидендная доходность TPRY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FDL в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDL First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund | 3.71% | 4.04% | 4.96% | 4.58% | 3.58% | 4.59% | 4.48% | 3.75% | 3.97% | 3.18% | 2.93% | 3.65% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPRY and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
FDL has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 3.67% for TPRY.
TPRY is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. TPRY tracks BITA VistaShares TEPRTantrum Select, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for TPRY and 0.43% for FDL.
Подберите оптимальное распределение для TPRY и FDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор