PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPOR с WANT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPOR с WANT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and WANT (Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - TPOR tracks the Dow Jones Transportation Average Index (300%) while WANT tracks the S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TPOR returned -0.40%/yr vs -6.22%/yr for WANT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.98%/yr for WANT.

Доходность

Сравнение доходности TPOR и WANT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPOR показывает доходность 40.67%, что значительно выше, чем у WANT с доходностью -14.95%.

TPOR

1 день
2.38%
1 месяц
28.62%
С начала года
40.67%
6 месяцев
30.62%
1 год
82.15%
3 года*
18.15%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

WANT

1 день
0.66%
1 месяц
-7.09%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-17.60%
1 год
8.18%
3 года*
12.79%
5 лет*
-6.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPOR и WANT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		40.67%3.26%-9.12%54.60%-58.70%105.18%-7.30%47.92%-40.23%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		-14.95%-6.94%60.52%114.43%-83.03%84.81%45.26%90.07%-24.44%

Correlation

The correlation between TPOR and WANT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2018 г.

0.67

The correlation between TPOR and WANT has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPOR и WANT

Секторы
TPOR
WANT

Промышленность

83.3%
0.0%

Технологии

16.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

-

18.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

TPOR
83.3%
WANT
0.0%

Технологии

TPOR
16.7%
WANT
0.2%

Сырьевые материалы

TPOR

-

WANT

-

Коммуникационные услуги

TPOR

-

WANT
0.2%

Потребительский циклический сектор

TPOR

-

WANT
18.4%

Потребительский защитный сектор

TPOR

-

WANT

-

Энергетика

TPOR

-

WANT

-

Финансовые услуги

TPOR

-

WANT

-

Здравоохранение

TPOR

-

WANT

-

Недвижимость

TPOR

-

WANT

-

Коммунальные услуги

TPOR

-

WANT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares

Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TPOR:
TPOR с HIBLTPOR с DUSLTPOR с SOXLTPOR с SPYTPOR с AIRRTPOR с CURETPOR с UDOW
Часто сравнивают с WANT:
WANT с NAILWANT с RTHWANT с XLYWANT с QQQWANT с SCHDWANT с TECLWANT с ^SIXY

Доходность на риск

TPOR vs. WANT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPOR
Ранг доходности на риск TPOR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPOR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPOR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPOR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPOR: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPOR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WANT
Ранг доходности на риск WANT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WANT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WANT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WANT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WANT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WANT: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPOR c WANT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPORWANTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.15

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.60

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

0.20

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

0.52

+6.40

TPOR vs. WANT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPOR на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа WANT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPOR и WANT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPOR и WANT

Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, примерно равная максимальной просадке WANT в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и WANT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPORWANTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.59%

-85.89%

-1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.00%

-41.27%

+7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.11%

-63.53%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.08%

-85.89%

+11.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.02%

-59.01%

+33.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.65%

-43.11%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.91%

15.68%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TPOR и WANT

Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares (WANT) имеют волатильность 18.63% и 18.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPORWANTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

18.43%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.21%

39.93%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.44%

54.30%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.98%

70.78%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.97%

71.47%

-0.50%

Сравнение комиссий TPOR и WANT

TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии WANT в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPOR и WANT

Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности WANT в 0.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TPOR
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares		0.65%0.91%1.43%1.51%0.00%0.00%0.10%0.96%1.22%8.70%
WANT
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares		0.63%0.65%0.61%0.46%0.00%0.00%0.07%0.64%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPOR and WANT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPOR has higher volatility (18.63%) compared to WANT (18.43%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs WANT's -85.89%.

On 5-year performance, TPOR leads with -0.40% vs -6.22% for WANT. On fees, WANT is cheaper at 0.98% per year. On volatility, WANT has been the lower-risk option at 18.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPOR has performed better with a -0.40% return vs -6.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WANT is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.

TPOR has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.63% for WANT.

TPOR tracks Dow Jones Transportation Average Index (300%), while WANT tracks S&P Consumer Discretionary Select Sector Index (-300%). Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.98% for WANT.

TPOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPOR и WANT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор