Сравнение TPOR с DCMT
TPOR (Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TPOR is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Transportation Average Index (300%), while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. TPOR is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, TPOR returned 68.82% vs 30.59% for DCMT. Their -0.08 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TPOR charges 1.01%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности TPOR и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPOR показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
TPOR
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -3.84%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 38.91%
- 1 год
- 68.82%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.51%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $1.07M | $961.32K | $916.52K |
Сравнение доходности по годам TPOR и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 38.91% | 3.26% | -3.38% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between TPOR and DCMT is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between TPOR and DCMT shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPOR vs. DCMT — Ранг доходности на риск
TPOR
DCMT
Сравнение TPOR c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPOR | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 6.31 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPOR и DCMT
Максимальная просадка TPOR за все время составила -87.59%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPOR и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPOR | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.59% | -15.96% | -71.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.00% | -15.96% | -18.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -10.03% | -15.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.44% | -3.64% | -34.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 4.86% | +6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPOR и DCMT
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares (TPOR) имеет более высокую волатильность в 15.73% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TPOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPOR | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.73% | 5.48% | +10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 16.57% | +30.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.37% | 19.04% | +40.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.88% | 16.05% | +51.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.75% | 16.05% | +54.70% |
Сравнение комиссий TPOR и DCMT
TPOR берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPOR и DCMT
Дивидендная доходность TPOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 0.54% | 0.91% | 1.43% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.96% | 1.22% | 8.70% |
Часто задаваемые вопросы
TPOR and DCMT have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPOR has higher volatility (15.73%) compared to DCMT (5.48%). In terms of maximum drawdown, TPOR dropped -87.59% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, TPOR leads with 68.82% vs 30.59% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPOR has performed better with a 68.82% return vs 30.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for TPOR.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.54% for TPOR.
TPOR is categorized as Leveraged Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Direxion and DoubleLine. Their fees differ too: 1.01% for TPOR and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPOR и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор