PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLNX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLNX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

TPLNX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 24 мар. 1994 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLNX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLNX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		3.53%0.58%4.75%17.31%-13.13%28.12%2.00%28.29%-15.66%12.94%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, TPLNX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции TPLNX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.08% соответственно.

TPLNX

1 день
2.01%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.53%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.94%
3 года*
7.56%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.31%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Small Cap Value Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TPLNX:
TPLNX с BIBLTPLNX с VTITPLNX с TSGAXTPLNX с TFIAXTPLNX с HASCXTPLNX с TPIAXTPLNX с AUERX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий TPLNX и TAAGX

TPLNX берет комиссию в 1.52%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

TPLNX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLNX
Ранг доходности на риск TPLNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLNX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLNX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLNX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLNXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

2.01

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.66

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

4.06

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.57

17.43

-14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLNX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLNX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLNX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLNXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.01

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.49

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.23

+0.15

Корреляция

Корреляция между TPLNX и TAAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLNX и TAAGX

Дивидендная доходность TPLNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLNX
Timothy Plan Small Cap Value Fund		4.99%5.17%6.21%3.95%6.72%9.40%0.16%3.68%16.26%9.20%1.34%9.66%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок TPLNX и TAAGX

Максимальная просадка TPLNX за все время составила -55.96%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLNX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLNXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.96%

-62.13%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.48%

-12.13%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-34.47%

+8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.18%

-34.47%

-8.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-5.56%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-18.82%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.83%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLNX и TAAGX

Текущая волатильность для Timothy Plan Small Cap Value Fund (TPLNX) составляет 5.46%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TPLNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLNXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

9.62%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

16.80%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

24.69%

-2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.44%

22.94%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

22.02%

+0.03%