PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с QMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM).

TPLC и QMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. QMOM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TPLC и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и QMOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		6.82%2.36%30.43%9.50%-6.99%-4.06%61.94%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 6.82%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

QMOM

1 день
2.11%
1 месяц
-5.53%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.12%
1 год
17.89%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.54%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с AMOM

Сравнение комиссий TPLC и QMOM

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QMOM в 0.28%.

TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

TPLC vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCQMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.70

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.08

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.33

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

4.59

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMOM равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.70

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.06

Корреляция

Корреляция между TPLC и QMOM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и QMOM

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности QMOM в 0.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.51%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и QMOM

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, примерно равная максимальной просадке QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и QMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-39.13%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.55%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-27.00%

+5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.53%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-13.11%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

3.93%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и QMOM

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

11.62%

-7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

19.19%

-10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

25.76%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

24.73%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

26.28%

-6.22%