PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.22%/yr vs 8.00%/yr for IWR. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 12.43%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и IWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%8.93%

Correlation

The correlation between TPLC and IWR is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.96

The correlation between TPLC and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и IWR

Секторы
TPLC
IWR

Промышленность

23.2%
18.4%

Технологии

16.7%
17.2%

Финансовые услуги

11.8%
12.5%

Коммунальные услуги

11.6%
6.1%

Здравоохранение

9.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.2%

Энергетика

8.2%
7.2%

Сырьевые материалы

5.9%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.1%

Недвижимость

0.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

0.2%
3.4%

Промышленность

TPLC
23.2%
IWR
18.4%

Технологии

TPLC
16.7%
IWR
17.2%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
IWR
12.5%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
IWR
6.1%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
IWR
8.7%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
IWR
11.2%

Энергетика

TPLC
8.2%
IWR
7.2%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
IWR
4.3%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
IWR
4.1%

Недвижимость

TPLC
0.3%
IWR
7.0%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
IWR
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

TPLC vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.63

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.35

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.66

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

10.28

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TPLC и IWR

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-58.78%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.17%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-21.09%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-26.18%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.26%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-7.80%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и IWR

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.26%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

9.84%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

13.39%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.23%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.36%

+0.53%

Сравнение комиссий TPLC и IWR

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и IWR

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TPLC and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWR has higher volatility (3.26%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs IWR's -58.78%.

On 5-year performance, TPLC leads with 8.22% vs 8.00% for IWR. On fees, IWR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPLC has performed better with a 8.22% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.84% for TPLC.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор