PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с IWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPLC с IWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).

TPLC и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPLC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPLC и IWR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		2.76%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.98%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%.

TPLC

1 день
0.39%
1 месяц
-5.39%
С начала года
2.76%
6 месяцев
1.12%
1 год
10.30%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

IWR

1 день
0.70%
1 месяц
-4.86%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.12%
1 год
16.21%
3 года*
13.41%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с AVEGXTPLC с TPSCTPLC с ETILXTPLC с TPHDTPLC с BIBLTPLC с VTI
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Сравнение комиссий TPLC и IWR

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund
IWR
iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

TPLC vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCIWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.85

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.31

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.24

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

5.71

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.85

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между TPLC и IWR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и IWR

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности IWR в 1.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.89%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.27%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Просадки

Сравнение просадок TPLC и IWR

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IWR.

Загрузка...

Показатели просадок

TPLCIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-58.78%

+20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.38%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-26.18%

+4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-5.09%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-7.85%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и IWR

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 4.36%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPLCIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.48%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.48%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

19.08%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

18.24%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

19.35%

+0.71%