PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с IJK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - TPLC tracks the Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPLC returned 8.22%/yr vs 8.57%/yr for IJK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TPLC charges 0.52%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 19.01%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

IJK

1 день
0.15%
1 месяц
5.82%
С начала года
19.01%
6 месяцев
19.31%
1 год
29.83%
3 года*
17.99%
5 лет*
8.57%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и IJK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-12.58%26.34%14.55%9.83%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		19.01%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%7.40%

Correlation

The correlation between TPLC and IJK is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.93

The correlation between TPLC and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и IJK

Секторы
TPLC
IJK

Промышленность

23.2%
31.1%

Технологии

16.7%
21.8%

Финансовые услуги

11.8%
7.3%

Коммунальные услуги

11.6%
2.0%

Здравоохранение

9.3%
13.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
7.9%

Энергетика

8.2%
3.7%

Сырьевые материалы

5.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.1%

Недвижимость

0.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

0.2%
1.5%

Промышленность

TPLC
23.2%
IJK
31.1%

Технологии

TPLC
16.7%
IJK
21.8%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
IJK
7.3%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
IJK
2.0%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
IJK
13.5%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
IJK
7.9%

Энергетика

TPLC
8.2%
IJK
3.7%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
IJK
3.6%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
IJK
2.1%

Недвижимость

TPLC
0.3%
IJK
5.5%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
IJK
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IWPIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPC

Доходность на риск

TPLC vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.76

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.53

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.02

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

11.93

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа IJK равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCIJKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.37

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TPLC и IJK

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что меньше максимальной просадки IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-54.47%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-9.92%

+2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-25.63%

+7.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-29.24%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-10.80%

+5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.51%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и IJK

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.15%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

13.16%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

17.03%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

20.69%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

21.06%

-1.17%

Сравнение комиссий TPLC и IJK

TPLC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и IJK

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности IJK в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.54%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPLC and IJK have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (5.15%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs IJK's -54.47%.

On 5-year performance, IJK leads with 8.57% vs 8.22% for TPLC. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IJK has performed better with a 8.57% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.52% for TPLC.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.54% for IJK.

TPLC tracks Victory U.S. Large Cap Volatility Weighted BRI Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and iShares. Their fees differ too: 0.52% for TPLC and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор