PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPLC с AMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPLC с AMID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) and AMID (Argent Mid Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TPLC is passively managed, while AMID is actively managed. Over the past 3 years, TPLC returned 13.91%/yr vs 12.55%/yr for AMID. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.52% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPLC и AMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPLC показывает доходность 8.78%, что значительно выше, чем у AMID с доходностью 6.11%.

TPLC

1 день
-0.12%
1 месяц
1.66%
С начала года
8.78%
6 месяцев
7.78%
1 год
12.59%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

AMID

1 день
0.24%
1 месяц
2.39%
С начала года
6.11%
6 месяцев
4.13%
1 год
9.19%
3 года*
12.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPLC и AMID

2026 (YTD)2025202420232022
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		8.78%7.08%13.10%15.17%-5.21%
AMID
Argent Mid Cap ETF		6.11%-1.39%13.06%31.26%-6.22%

Correlation

The correlation between TPLC and AMID is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2022 г.

0.92

The correlation between TPLC and AMID has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPLC и AMID

Секторы
TPLC
AMID

Промышленность

23.2%
32.1%

Технологии

16.7%
18.1%

Финансовые услуги

11.8%
14.7%

Коммунальные услуги

11.6%
2.9%

Здравоохранение

9.3%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.4%

Энергетика

8.2%
4.3%

Сырьевые материалы

5.9%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.6%

Недвижимость

0.3%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Промышленность

TPLC
23.2%
AMID
32.1%

Технологии

TPLC
16.7%
AMID
18.1%

Финансовые услуги

TPLC
11.8%
AMID
14.7%

Коммунальные услуги

TPLC
11.6%
AMID
2.9%

Здравоохранение

TPLC
9.3%
AMID
7.2%

Потребительский циклический сектор

TPLC
9.0%
AMID
11.4%

Энергетика

TPLC
8.2%
AMID
4.3%

Сырьевые материалы

TPLC
5.9%
AMID
3.4%

Потребительский защитный сектор

TPLC
3.8%
AMID
2.6%

Недвижимость

TPLC
0.3%
AMID
3.3%

Коммуникационные услуги

TPLC
0.2%
AMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund

Argent Mid Cap ETF

Часто сравнивают с TPLC:
TPLC с ETIDXTPLC с TPSCTPLC с AVEGXTPLC с TPHDTPLC с ETILXTPLC с BIBLTPLC с FDLS
Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с AVMVAMID с FMDEAMID с FLQMAMID с AUSFAMID с VOT

Доходность на риск

TPLC vs. AMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPLC
Ранг доходности на риск TPLC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPLC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPLC: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPLC: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPLC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPLC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPLC c AMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) и Argent Mid Cap ETF (AMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPLCAMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.58

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
0.95

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

0.75

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

2.60

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPLC vs. AMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPLC на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа AMID равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPLC и AMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPLCAMIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.58

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TPLC и AMID

Максимальная просадка TPLC за все время составила -38.02%, что больше максимальной просадки AMID в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPLC и AMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPLCAMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.02%

-23.32%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-12.31%

+4.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.18%

-23.32%

+5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-4.73%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-6.21%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.54%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPLC и AMID

Текущая волатильность для Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC) составляет 2.70%, в то время как у Argent Mid Cap ETF (AMID) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что TPLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPLCAMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

4.41%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

12.14%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

16.08%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

19.10%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

19.10%

+0.79%

Сравнение комиссий TPLC и AMID

И TPLC, и AMID имеют комиссию равную 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPLC и AMID

Дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности AMID в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.34%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%0.00%
TPLC
Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund		0.84%0.89%0.88%0.89%1.06%0.61%0.81%0.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TPLC and AMID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AMID has higher volatility (4.41%) compared to TPLC (2.70%). In terms of maximum drawdown, TPLC dropped -38.02% vs AMID's -23.32%.

On 3-year performance, TPLC leads with 13.91% vs 12.55% for AMID. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, TPLC has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPLC has performed better with a 13.91% return vs 12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPLC and AMID have the same expense ratio: 0.52% per year.

TPLC has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.34% for AMID.

They also come from different issuers: Timothy Plan and Argent.

TPLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPLC и AMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор